商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理

【課程目標(biāo)】　

１．　深入學(xué)習(xí)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險管理相關(guān)要求與實(shí)踐做法

２．　通過對商業(yè)銀行信用風(fēng)險，操作風(fēng)險，合規(guī)風(fēng)險，流動性風(fēng)險，市場風(fēng)險及其他商業(yè)銀行常見風(fēng)險的介紹，實(shí)現(xiàn)對商業(yè)銀行風(fēng)險及其管理方法的總體認(rèn)識

３．　理解商業(yè)銀行資本管理和資本補(bǔ)充的相關(guān)知識和實(shí)踐

４．　通過案例分析，結(jié)合監(jiān)管要求，提高學(xué)員對系統(tǒng)性風(fēng)險及其相關(guān)性的認(rèn)識　

第一章　　商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理的外部環(huán)境：監(jiān)管思路與要點(diǎn)

１．　中國的宏觀金融結(jié)構(gòu)

２．　近期我國全方位金融監(jiān)管要點(diǎn)與思路解讀與分享

３．　監(jiān)管機(jī)構(gòu)防范和化解系統(tǒng)性金融風(fēng)險的一系列舉措

４．　其他分享

第二章　風(fēng)險與風(fēng)險管理

１．　理解風(fēng)險與風(fēng)險管理

２．　風(fēng)險管理的基本方法與流程

３．　金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險管理的發(fā)展歷程

４．　中國金融機(jī)構(gòu)面臨的主要風(fēng)險類別

５．　深入理解：風(fēng)險與收益匹配的基本原理

６．　其他分享　

第三章　案例分享：國內(nèi)商業(yè)銀行風(fēng)險事件

１．　包商銀行案例的分析與解讀

ｌ　事件背景

ｌ　監(jiān)管舉措

ｌ　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與運(yùn)營數(shù)據(jù)分析

ｌ　事件的其他后續(xù)影響

２．　錦州銀行案例的分析與解讀

ｌ　事件背景

ｌ　監(jiān)管舉措

ｌ　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與運(yùn)營數(shù)據(jù)分析

ｌ　事件的其他后續(xù)影響

３．　海南發(fā)展銀行事件簡要回顧

４．　其他分享

第四章　宏觀審慎監(jiān)管　

１．　什么是宏觀審慎監(jiān)管及其演進(jìn)

２．　什么是雙支柱

３．　宏觀審慎與系統(tǒng)性風(fēng)險

４．　宏觀審慎監(jiān)管的框架和意圖

５．　宏觀審慎監(jiān)管的主要考察內(nèi)容

６．　宏觀審慎相關(guān)監(jiān)管政策要點(diǎn)

７．　其他分享　

第五章　　　金融機(jī)構(gòu)的全面風(fēng)險管理　

１．　商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理

２．　全面風(fēng)險管理的內(nèi)部職責(zé)劃分

３．　理解風(fēng)險偏好與經(jīng)營策略

４．　理解風(fēng)險偏好與風(fēng)險限額

５．　風(fēng)險偏好的制定方法

６．　全面風(fēng)險管理與公司治理及其相關(guān)監(jiān)管要求

７．　內(nèi)部控制與風(fēng)險管理

８．　理解三道防線與內(nèi)部審計(jì)

９．　國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部管理架構(gòu)

１０．　國外金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部管理架構(gòu)

１１．　理解ＥＳＧ與ＥＳＧ投資

１２．　其他分享

第六章　信用風(fēng)險及其管理

１．　信用風(fēng)險：商業(yè)銀行的最大風(fēng)險來源

２．　信用風(fēng)險的識別與評估方法

３．　集中度風(fēng)險

４．　信用風(fēng)險與信用評級：深入理解

５．　風(fēng)險遷移于映射Ｍａｐｐｉｎｇ?。幔睿洹。停椋纾颍幔簦椋铮?/p>

６．　理解信用利差

７．　對大型企業(yè)和中小企業(yè)信用管理的思考

８．　行業(yè)分析的一般方法

９．　現(xiàn)金流與流動性分析的一般做法

１０．　信用風(fēng)險與交易對手信用風(fēng)險

１１．　實(shí)踐：美國大型跨國銀行的日常信用風(fēng)險管理方法，流程與架構(gòu)設(shè)置

１２．　國內(nèi)信用風(fēng)險分析與管理的不足與思考

１３．　信用風(fēng)險度量的基本方法與信用風(fēng)險資產(chǎn)

１４．　信用風(fēng)險與風(fēng)險模型

１５．　信用風(fēng)險的壓力測試：一般做法

１６．　信用風(fēng)險管理：演進(jìn)

１７．　其他分享

第七章　操作風(fēng)險及其管理

１．　操作風(fēng)險的定義與特點(diǎn)

２．　操作風(fēng)險的主要影響因素

３．　操作風(fēng)險的內(nèi)部傳導(dǎo)流程

４．　操作風(fēng)險監(jiān)管發(fā)展歷程

５．　操作風(fēng)險的內(nèi)部管理工具與管理方法

６．　操作風(fēng)險資本度量方法與巴塞爾協(xié)議的更新

７．　業(yè)務(wù)連續(xù)性管理

８．　操作風(fēng)險管理實(shí)例－國有商業(yè)銀行和跨國銀行

第八章　流動性風(fēng)險及其管理

１．　流動性風(fēng)險案例

２．　流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險和系統(tǒng)性金融風(fēng)險

３．　流動性風(fēng)險的定義，來源與擴(kuò)散

４．　流動性風(fēng)險的核心監(jiān)管指標(biāo)

５．　流動性風(fēng)險管理的內(nèi)部職責(zé)劃分

６．　流動性風(fēng)險管理的一般方法

７．　流動性風(fēng)險管理實(shí)例－國有商業(yè)銀行和跨國銀行

第九章　合規(guī)風(fēng)險及其管理　

１．　合規(guī)風(fēng)險監(jiān)管的發(fā)展歷程與思路

２．　監(jiān)管機(jī)構(gòu)近期處罰情況匯總

３．　合規(guī)風(fēng)險的“新”領(lǐng)域：反洗錢，反恐融資與制裁合規(guī)

４．　理解合規(guī)創(chuàng)造價值

５．　合規(guī)風(fēng)險與內(nèi)部控制，內(nèi)部審計(jì)

６．　合規(guī)風(fēng)險管理與公司治理

７．　理解合規(guī)從高層做起

８．　合規(guī)風(fēng)險管理與合規(guī)文化建設(shè)

９．　案防管理與員工行為管理

１０．　各類銀行業(yè)案例回顧分析

１１．　合規(guī)風(fēng)險管理與員工行為管理：大型銀行的實(shí)踐

１２．　理解：回歸創(chuàng)造價值　

第十章　市場風(fēng)險及其管理　

１．　市場風(fēng)險案例與簡要總結(jié)

２．　市場風(fēng)險的定義，涵蓋與進(jìn)一步理解

３．　市場風(fēng)險的識別：主要影響因素

４．　市場風(fēng)險的管理流程框架

５．　理解交易賬戶和銀行賬戶

６．　利率風(fēng)險：利率風(fēng)險的不同來源

７．　交易賬戶利率風(fēng)險與銀行賬戶利率風(fēng)險

８．　市場風(fēng)險與利率風(fēng)險的基本管理工具

９．　市場風(fēng)險與利率風(fēng)險評估與管理

１０．　風(fēng)險價值ＶＡＲ，久期，收益率曲線

１１．　利率市場化：

ｌ　中國的利率市場化

ｌ　ＦＴＰ

ｌ　分享：利率市場化下的西方商業(yè)銀行運(yùn)營

１２．　市場風(fēng)險管理實(shí)例

１３．　回顧：市場風(fēng)險與信用風(fēng)險，操作風(fēng)險對比　

第十一章　資本管理

１．　資本管理與系統(tǒng)性風(fēng)險

２．　資本管理與巴塞爾協(xié)議

３．　巴塞爾協(xié)議最終版本要求

４．　資本管理的監(jiān)管框架：資本充足要求，資本構(gòu)成及扣除項(xiàng)目

５．　我國商業(yè)銀行常用的資本補(bǔ)充途徑和實(shí)踐

６．　理解經(jīng)濟(jì)資本（ＥＶＡ，ＲＡＲＯＣ，ＳＶＡ）及其主要用途

７．　理解ＴＬＡＣ與系統(tǒng)重要性銀行

８．　資本管理實(shí)踐－國有銀行與跨國銀行

９．　其他

第十二章　　總結(jié)　　

１．　新時代對商業(yè)銀行的挑戰(zhàn)

２．　金融科技對商業(yè)銀行風(fēng)險管理的影響

３．　其他